Vidmant O. S. Quantile metrics of risk assessment // Juvenis scientia. 2016. № 4. С. 19-22.

УДК: 519.2+(086.48)+(049.3)+339.13.017+331.461   

ГРНТИ: 06.35.51

DOI: -

QUANTILE METRICS OF RISK ASSESSMENT

 

O. S. Vidmant
Financial University under the Government of the Russian Federation

 

Abstract

Recently risk management has become an integral part of any company. It allows not only to reduce the uncertainty level of any business but also to expand the measures themselves due to the adaptation to various market factors. The author focuses on one of the most popular and recognized methods for risk prediction, VaR, and the distinctive features of its structure. The main characteristics of the reduced model are analyzed by discriminating the strengths and weaknesses.

 

Keywords

financial risk management, uncertainty, global market, reserves, VaR, quantile, portfolio, probability of loss.

 

 

КВАНТИЛЬНЫЕ МЕТРИКИ ОЦЕНКИ РИСКА

 

О. С. Видмант
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

 

Аннотация

В наши дни риск-менеджмент стал неотъемлемой частью любой компании, это позволяет не только снизить уровень неопределенности любого бизнеса, но и расширить сами метрики, за счет адаптации к различным факторам рынка. В работе исследуется одна из самых распространенных и признанных методик по прогнозированию риска – VaR, а также особенности её строения; анализируются основные свойства упрощенной модели, с выделением сильных и слабых сторон.

 

Ключевые слова
финансовый риск-менеджмент, неопределенность, глобальный рынок, резервы, VaR, квантиль, портфель, вероятность убытков.

2015-2019 © Издательский дом "Сциентиа".
Международный научный журнал "Juvenis scientia". ISSN 2414-3782.
Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ФС 77-70584

Публичная оферта

  • Vkontakte Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon